3月18日，貝殼財(cái)經(jīng)·中誠信美麗中國(guó)ESG指數(shù)（下稱“美麗中國(guó)ESG指數(shù)”）、貝殼財(cái)經(jīng)·中誠信碳中和100指數(shù)（下稱“碳中和100指數(shù)”）第26期月報(bào)出爐。
2024年12月30日-2025年1月27日，A股三大指數(shù)整體震蕩下跌后有所回穩(wěn)。美麗中國(guó)ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)呈現(xiàn)震蕩下跌趨勢(shì)，其中，美麗中國(guó)ESG指數(shù)下跌3.58%，碳中和100指數(shù)下跌4.29%。
在2022新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)夏季峰會(huì)上，貝殼財(cái)經(jīng)與中誠信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品，囊括美麗中國(guó)ESG指數(shù)、碳中和100指數(shù)，以及企業(yè)ESG評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)庫。旨在成為上市公司ESG發(fā)展的晴雨表，也是助力投資人進(jìn)行可持續(xù)投資決策的重要參考，可有效助力資本市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展，為表現(xiàn)優(yōu)秀的公司創(chuàng)造更好的融資環(huán)境。這一報(bào)告于每月定期發(fā)布，供市場(chǎng)參考。
A股震蕩下行后回穩(wěn) 碳中和100指數(shù)下跌4.29%
本次月報(bào)期間權(quán)益市場(chǎng)整體表現(xiàn)一般，CCX1800指數(shù)收益-4.81%。CCX1800是滿足中誠信指數(shù)可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數(shù)相對(duì)更能表征當(dāng)月市場(chǎng)整體表現(xiàn)。
2024年12月30日-2025年1月27日，A股三大指數(shù)整體震蕩下跌后有所回穩(wěn)，截至1月27日收盤，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別收跌0.06%、1.33%、2.73%。
整體來看，美麗中國(guó)ESG指數(shù)與基準(zhǔn)指數(shù)點(diǎn)位變化、收益率變化均具有一定較強(qiáng)的正相關(guān)性，本次月報(bào)期間，美麗中國(guó)ESG指數(shù)下跌3.58%，碳中和100指數(shù)下跌4.29%。
本次月報(bào)利用中誠信股票風(fēng)險(xiǎn)模型，對(duì)美麗中國(guó)ESG指數(shù)與碳中和100指數(shù)持倉進(jìn)行歸因分析，內(nèi)容包括組合和主動(dòng)收益部分的風(fēng)格暴露和收益歸因。
美麗中國(guó)ESG指數(shù)相對(duì)于基準(zhǔn)，超配了中市值、低估值、高盈利和成長(zhǎng)因子。行業(yè)上超配了公用事業(yè)、輕工制造、化工和采掘等行業(yè)，低配了非銀金融、銀行、計(jì)算機(jī)、電氣設(shè)備和電子等行業(yè)。較上次月報(bào)而言，機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸、采掘等行業(yè)的超配程度有所增加，汽車、國(guó)防軍工和建筑裝飾等行業(yè)的超配程度有所降低。
月報(bào)指出，碳中和100指數(shù)相對(duì)于基準(zhǔn)超配的有色金屬、鋼鐵行業(yè)，低配的非銀金融、國(guó)防軍工行業(yè)貢獻(xiàn)了主要的正收益；指數(shù)相對(duì)基準(zhǔn)低配的銀行、汽車、電子和電氣設(shè)備行業(yè)產(chǎn)生了主要的負(fù)收益。
五礦資本領(lǐng)漲 時(shí)代電氣跌近17%
本次月報(bào)公布了美麗中國(guó)ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)的成分股表現(xiàn)情況。在美麗中國(guó)ESG指數(shù)漲幅榜上，五礦資本以47.09%漲幅領(lǐng)先，新乳業(yè)、愛美客、匯川技術(shù)、三七互娛漲幅也均超30%，分別為39.73%、38.95%、36.09%、34.11%。
對(duì)于碳中和100指數(shù)而言，排名前五的分別是科順股份、美利云、金隅集團(tuán)、三棵樹、東方雨虹，漲幅也均超30%，分別為33.08%、31.37%、31.25%、30.95%、30.19%。
從跌幅上來看，美麗中國(guó)ESG指數(shù)較碳中和100指數(shù)上榜成分股跌幅更大。時(shí)代電氣、中國(guó)廣核、濟(jì)川藥業(yè)、興蓉環(huán)境、九號(hào)公司-WD位列美麗中國(guó)ESG指數(shù)跌幅前五名，跌幅在10%-17%；山東黃金、中金黃金、中國(guó)石油、中國(guó)海油、安迪蘇則跌入碳中和100指數(shù)榜單，其中，山東黃金跌幅達(dá)8.48%。
自2022年8月新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)夏季峰會(huì)以來，貝殼財(cái)經(jīng)與中誠信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)的ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品于每月定期公布。其中，兩只指數(shù)均具備較為廣泛的行業(yè)覆蓋度以及較好的市值投資容量，指數(shù)走勢(shì)除了反映相關(guān)上市公司的證券表現(xiàn)之外，還側(cè)面反映出我國(guó)企業(yè)踐行ESG理念和對(duì)碳中和目標(biāo)的實(shí)施情況，展現(xiàn)出上市公司在推廣ESG和推動(dòng)碳中和過程中發(fā)揮的引領(lǐng)示范效應(yīng)。
美麗中國(guó)ESG指數(shù)選樣范圍覆蓋全A股，遴選出ESG表現(xiàn)領(lǐng)先且具備低估值、低波動(dòng)、高盈利、高成長(zhǎng)和高分紅等特點(diǎn)的上市公司。碳中和100指數(shù)在中誠信綠金科技（北京）有限公司碳排放管理評(píng)分覆蓋的A股證券范圍內(nèi)，從低碳和高碳兩個(gè)維度，選取出在綠色低碳領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位和在高碳領(lǐng)域減排表現(xiàn)突出的代表性上市公司。該指數(shù)選擇碳排放得分排名前100的股票作為樣本，并對(duì)高碳和低碳屬性證券進(jìn)行1:2的權(quán)重配比。
值得一提的是，碳中和100指數(shù)的樣本既包括光伏、新能源汽車、鋰電等綠色低碳領(lǐng)域龍頭股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳領(lǐng)域碳排放得分靠前的股票。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 徐雨婷 編輯 王進(jìn)雨 校對(duì) 盧茜
