新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者黃鑫宇）近日，兩家私募基金因存在拉抬打壓股價(jià)的異常交易行為，北交所出手限制其證券賬戶交易。
值得關(guān)注的是，在本次“處罰”中出現(xiàn)近2分鐘之內(nèi)交易成交額達(dá)1038.91萬元的量化基金身影。
3月17日，北交所官網(wǎng)連續(xù)發(fā)布兩則自律監(jiān)管措施決定，分別涉及“中投鼎鴻（北京）投資基金管理有限公司－中投風(fēng)起扶搖五號(hào)私募證券投資基金”與“華睿千和（天津）資產(chǎn)管理有限公司－華睿千和量化中性二號(hào)私募證券投資基金”。
圖/北交所
圖/北交所
據(jù)北交所查明，3月17日，“中投鼎鴻（北京）投資基金管理有限公司－中投風(fēng)起扶搖五號(hào)私募證券投資基金”賬戶在交易“春光藥裝”（838810.BJ）、“恒合股份”（832145.BJ）股票的過程中，存在拉抬打壓股價(jià)的異常交易行為。
3月17日11點(diǎn)06分43秒至11點(diǎn)08分30秒期間，“中投鼎鴻（北京）投資基金管理有限公司－中投風(fēng)起扶搖五號(hào)私募證券投資基金”相關(guān)賬戶以26.26元/股至29.08元/股的價(jià)格，買入成交“春光藥裝”30.70萬股、860.11萬元，其間買入成交占比達(dá)40.13%。同日13點(diǎn)00分46秒至13點(diǎn)01分35秒期間，其相關(guān)賬戶以22.48元/股至23.50元/股的價(jià)格，買入成交“恒合股份”11.86萬股、274.68萬元，其間買入成交占比達(dá)36.35%。
北交所指出，上述行為違反了《北京證券交易所交易規(guī)則（試行）》第6.2條第一款第（三）項(xiàng)“單個(gè)證券賬戶，或兩個(gè)以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶，大筆申報(bào)、連續(xù)申報(bào)、密集申報(bào)或申報(bào)價(jià)格明顯偏離該證券行情揭示的最近成交價(jià)”的規(guī)定。
據(jù)悉，該私募基金曾因異常交易，于2024年9月30日、2024年11月1日、2024年11月15日、2024年11月27日、2024年12月4日連續(xù)被北交所采取監(jiān)管關(guān)注、出具警示函、暫停證券賬戶交易等自律監(jiān)管措施。
“華睿千和（天津）資產(chǎn)管理有限公司－華睿千和量化中性二號(hào)私募證券投資基金”是另一家收到北交所“罰單”的私募基金，也涉及違規(guī)拉抬打壓股價(jià)，且同樣涉及“恒合股份”股票交易。
據(jù)北交所查明，同在3月17日，“華睿千和（天津）資產(chǎn)管理有限公司－華睿千和量化中性二號(hào)私募證券投資基金”賬戶在交易“恒合股份”股票的過程中，亦存在拉抬打壓股價(jià)的異常交易行為。
具體來看，3月17日13點(diǎn)00分00秒至13點(diǎn)01分55秒期間，“華睿千和（天津）資產(chǎn)管理有限公司－華睿千和量化中性二號(hào)私募證券投資基金”相關(guān)賬戶以21.61元/股至23.60元/股的價(jià)格，買入成交該只股票44.74萬股、1038.91萬元，其間買入成交占比達(dá)58.19%。同日13點(diǎn)03分02秒至13點(diǎn)03分21秒期間，其相關(guān)賬戶以22.65元/股至23.63元/股的價(jià)格，買入該只股票成交20.74萬股、488.71萬元，其間買入成交占比達(dá)88.00%。
上述行為也違反了《北京證券交易所交易規(guī)則（試行）》第6.2條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定。
“華睿千和（天津）資產(chǎn)管理有限公司－華睿千和量化中性二號(hào)私募證券投資基金”也曾因異常交易于2024年10月9日、2024年10月30日、2024年10月31日、2024年11月7日被北交所采取監(jiān)管關(guān)注、出具警示函、暫停證券賬戶交易等自律監(jiān)管措施。
對(duì)此，北交所對(duì)上述兩家私募基金均采取限制證券賬戶交易的自律監(jiān)管措施。限制證券賬戶交易期均為一個(gè)月，自2025年3月18日至2025年4月17日。對(duì)于上述自律監(jiān)管措施，北交所表示，將記入誠(chéng)信檔案。
編輯 王進(jìn)雨 校對(duì) 盧茜
